岗位职责：
1、模型开发：
a) 衍生品定价与市场参数模型的开发与迭代；
b) 高质量的代码实现，搭建量化模型代码库。
2、量化分析：
a) 衍生品结构的交易特性与行为研究分析；
b) 分析投资组合的风险特性，配合交易员进行产品设计，优化风险结构；
c) 市场数据的量化分析，开发和完善分析工具。
3、领导交办的其他职责。
岗位要求：
1、金融工程、数学、物理等相关专业硕士研究生及以上学历；
2、精通各类期权定价模型及理论，熟练掌握PDE、Monte Carlo等期权定价数值方法，具备过硬的文献研究能力，能够独立完成复杂期奇异期权的定价模型开发；
3、熟悉C++开发，同时熟悉java，Python中一种以上语言；
4、逻辑严谨、思维灵活、拥有较强的执行能力和多任务处理能力；具有良好的职业道德和风险意识，具有团队合作精神和工作责任心；
5、2年以上相关行业经验。
职位福利：五险一金、绩效奖金、餐补、通讯补助、带薪年假、补充医疗保险、高温补贴、节日福利