量化策略研究员
2.5万-5万
爱凡哲投资管理有限公司
上海 本科
富士康大厦
岗位职责:
1、负责常见的基金归模型的研究,构建多因子选基框架;
2、负责量化策略的跟踪研究、绩效评估;
3、定期分析量化策略市场环境,对量化策略进行归因分析,并形成策略研究报告;
1、学历:国内外知名高校硕士研究生及以上学历,具有金融、金融工程、经济学、数学、物理、统计、计算机或其他相关专业;
2、两年以上相关工作经验;
3、具有较好的经济、金融学理论基础,熟悉经济学基本框架;熟悉权益市场、固定收益市场及其他另类市场的理论与分析方法;熟悉资产配置的理论,熟悉资产配置模型及相关定量、定性分析方法;
4、熟悉多因子、Risk Parity、Black Litterman等权益类及资产配置类量化策略的理论与模型基础,熟练掌握C/C#/C++、MATLAB或Python等一种或多种编程语言,具备优秀的编程能力和数据分析能力。
5、有量化FOF投资&研究经验的优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕