岗位职责:
1、负责股票、ETF等品种的高频日内、日间、高频Alpha算法模型和因子挖掘代码、高频量化策略编写；
2、分析大量交易数据，从超大规模数据中抽取特征，训练机器学习、深度学习、强化学习模型，构建中高频信号，在分钟频、日频的周期上获取稳定收益、降低回撤。
任职要求:
1、统计学、数学、机器学习（人工智能）、计算机等专业毕业，硕士及以上学历，相关工作经验2年以上；
2、有日间Alpha和高频Alpha策略研发经验的优先；
3、了解行情数据，了解市场微观结构，有因子挖掘经验（有另类因子实盘经验优先），熟悉Python数据分析、 机器学习、深度学习、强化学习框架如Pandas、tensorflow，熟悉如lightGBM、LSTM、Trasformer等AI模型框架，有深入了解时间序列预测端到端建模经验优先；
4、有机器学习顶会论文、ACM、数学竞赛、机器学习等得奖经验优先，在国内外知名量化私募和对冲基金工作优先；
5、认同行业及公司文化，认同公司经营理念，不属于公司规定的亲属回避的对象。