工作职责:

1、 开发场外奇异期权定价及对冲模型，负责新模型的开发、估值、保证金计算程序开发，以及相应监控模板、结算模板、客户风险监控及预警系统的修改；

2、 在了解新模型希腊字母变化的基础上，合理设计对冲交易方案、评估客户极端风险，并能将研究成果很好的传递给交易团队；

3、 辅助IT岗建设新一代监控及程序化对冲交易平台；

4、 利用新交易平台，研究及编写场外自动化对冲策略，以及波动率相关的场内或场外交易策略，并做好相应测试及实盘对应各项准备工作；

要求:

1、国内或国外知名大学硕士或硕士以上学历，金融工程、大数据相关专业优先；

2、精通VBA、PYTHON程序语言，熟悉C++、SQL为加分项，有大规模数据处理及建模相关经验优先；

3、熟悉期权定价及希腊字母拆解，熟悉蒙特卡洛模拟及对应程序编写。

4、熟悉Linux操作系统，具有复杂程序编写经验的优先。

上下班时间：8:30-11:30,13:00-16:45，周末双休

公司是期货风险管理子公司，全资国有，有竞争力的薪资福利体系，正常法定假日，补充公积金，企业年金，定期体检、司龄补贴、学历补贴、通讯补贴、餐补、节假日福利、生日补贴等。