【工作地点】：上海、杭州可选；上海优先。
【工作职责】
1、 根据基金经理的策略需求，开发相应交易执行系统，保证系统执行稳定。
2、 搭建量化系统相关基础设施，包括数据清洗、盘中监控等。
3、 参与短期alpha、对冲alpga等策略的研究，改善交易执行成本，结合兴趣参与各类量化策略的研究工作。
4、完成各种交易监控以及策略统计相关开发任务，根据具体需求实现低延迟调优。
5、 其他相关开发任务。
【职位要求】
1、 985本科以上学历，强业务理解和转化能力；
2、 计算机专业，1-3年算法交易开发经历者优先；
3、 熟悉多种编程语言和范式，扎实的计算机基础知识，熟练使用python，熟悉c++，熟悉网络编程。
3、 熟悉pandas、scikit-learn等常见数据处理工具。
4. 较强的自我驱动力和研究精神，工作认真踏实；