职位描述：

Job Description:

- 负责日常期权高频交易交易策略的执行，风险管理，确保策略顺利实施；

- 研究衍生品相关交易策略，负责构建、调整和优化投资组合，控制风险，实现收益目标

- 与IT开发人员合作优化系统，结合实盘经验将策略进行系统实现。

- 交易主管交办的其他工作

任职资格:

Requirements:

- 硕士及以上学历，计算机、金融工程、数量经济、数理金融、统计学、应用数学等相关专业

- 对做市和量化交易有热情，海外相关工作经历者优先；

- 熟悉期权业务及规则，精通期权定价、套利及回测模型；

- 团队合作意识强、抗压能力强、书面及语言表达能力强、工作责任心强、正直诚信；

- 具备使用MATLAB、Python等语言进行编程的基础，拥有一定程度的数据处理，策略编写回测或实现能力；

- 工作认真高效，抗压能力强，有良好的团队意识

- 需要有经验，prefer出自Optiver/IMC/DRW/CTC/Akuna/Citedal这些公司，或者国内华泰/中信的期权做市交易员