工作职责

1、负责金融领域相关定量模型课题研究，包括不限于BARRA多因子模型，量化投资策略，风险管理等模型研究；

2、主动对国内外模型进行探索研究，并能很好地结合金融业务以及数据进行实践，对过程和结果负责；

3、协助公司产品开发，为公司产品提供数据、方案和功能建议；

4、为客户提供模型与算法等方面的培训、咨询工作。

岗位要求

1、计算机、数学、物理、统计、经济、金融、金融工程等相关专业硕士及以上学历。本硕里有一计算机学位的优先；

2、精通编程语言Python或者R\MATLAB（特别是Python），有较强的数理统计/建模能力和关注细节的能力；

3、熟悉投资组合优化的方法论和编程实现，比如Python优化包CVXPY和CVXOPT；

4、有较好的金融、经济等方面的知识，熟悉国内外金融市场，有金融机构工作经验者或CFA/FRM等相关证书持有者优先；

5、有较好的沟通能力和文字表达能力。勤于思考，积极主动，有良好的学习能力和自我驱动力。